Strategie di lavoro per le opzioni


Venditore di opzioni: che fatica !

Call long e sottostante short. Margine IRA Come per il conto a margine Margine di portafoglio Ai sensi delle normative sul margine di portafoglio previste dalla SEC, e sulla base del nostro sistema di marginazione in tempo reale, in determinati casi i nostri clienti possono aumentare la propria leva finanziaria oltre i requisiti di margine Reg T. Per decenni i requisiti di margine per i conti titoli azioni, opzioni e future su singole azioni sono stati calcolati sulla base della policy basata sulle norme Reg T.

Questo metodo di calcolo applica percentuali fisse a strategie di combinazioni predefinite. Con il margine di portafoglio, i requisiti di margine sono stabiliti tramite un modello per la definizione del prezzo "basato sul rischio" che calcola la più alta perdita possibile di tutte le posizioni in una categoria o in un gruppo di prodotti all'interno di una gamma di prezzi sottostanti e volatilità.

Il requisito di margine minimo strategie di lavoro per le opzioni conti margine di portafoglio è statico durante la giornata, in quanto la OCC diffonde i requisiti TIMS solamente una volta al giorno.

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Tuttavia, noi provvediamo ad agigoranre la conformità con il margine di portafoglio nel corso della giornata sulla base del prezzo in tempo reale delle posizioni azionarie all'interno del conto a margine di portafoglio.

Si prega di notare che, al momento, il margine di portafoglio non è disponibile per i future su commodity e le opzioni su future statunitensi, le obbligazioni statunitensi, i fondi comuni o le posizioni su forex, ma gli enti regolatori statunitensi potrebbero decidere di includere questi prodotti in un secondo momento.

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Il sistema del margine di portafoglio, o margine basato sul rischio, è stato utilizzato per anni con grande successo sia nei mercati delle materie prime sia in molti mercati dei titoli non statunitensi. A seconda della composizione del conto di trading, il margine di portafoglio potrebbe richiedere un recensioni di opzioni bipolari inferiore rispetto a quello richiesto ai sensi delle normative Reg T, traducendosi in un effetto leva maggiore.

Negoziare con una leva finanziaria maggiore comporta un maggiore rischio di perdita.

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Inoltre, vi è la possibilità che, strategie di lavoro per le opzioni uno specifico portafoglio composto da posizioni maggiormente esposte al rischio, il requisito del margine di portafoglio si riveli superiore al requisito di margine Reg T. Parte della motivazione alla base della creazione del margine di portafoglio risiede nel fatto che i requisiti di margine rifletterebbero in maniera più accurata il reale rischio insito nelle posizioni all'interno del conto.

Pertanto, è possibile che, in un conto particolarmente concentrato, un approccio basato sul margine di portafoglio comporti requisiti di margine superiori rispetto al margine Reg T. Uno degli obiettivi principali del margine di portafoglio è quello di riflettere il minor rischio implicito in un portafoglio equilibrato contenente posizioni coperte.

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Al contrario, il margine di portafoglio deve assegnare un margine proporzionalmente maggiore ai conti aventi posizioni che rappresentano una concentrazione in un numero di azioni relativamente ridotto. Requisiti del margine di portafoglio I clienti che intendono aprire un conto a margine di portafoglio devono soddisfare i seguenti requisiti di idoneità: I conti esistenti devono disporre di un valore di liquidazione netto di almenoUSD o equivalente in altra valuta per soddisfare i requisiti previsti per la promozione a conto a margine di portafoglio oltre a ottenere l'approvazione per l trading su opzioni non garantite.

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I clienti esistenti possono richiedere un conto a margine di portafoglio in qualsiasi momento dalla pagina Tipologia conto di Gestione conto; il proprio conto sarà aggiornato non appena approvata la richiesta.

I nuovi clienti potranno richiedere un conto a margine di portafoglio durante la procedura di registrazione. Si prega di notare che, nel caso in cui il proprio conto scenda al di sotto deiUSD, non sarà permesso effettuare alcuna transazione che implichi l'aumento del margine. Di conseguenza, qualora non si intenda mantenere un valore minimo diUSD nel proprio conto, è preferibile non richiedere il conto a margine di portafoglio.

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I nuovi conti clienti che richiedono il margine di portafoglio potrebbero dover attendere fino a due giorni lavorativi nelle normali circostanze lavorative per vedersi assegnare questa capacità a seguito dell'approvazione iniziale del conto.

È bene notare che, se il proprio conto è successivamente finanziato con un valore di liquidazione netto inferiore aUSD o equivalente in altra valutanon sarà permesso effettuare alcuna transazione che implichi l'aumento del margine fino a quando il valore di liquidazione netto non ecceda iUSD.

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Sia i nuovi clienti sia quelli esistenti riceveranno un'email con la conferma dell'approvazione. Le istituzioni che desiderino eseguire alcune transazioni tramite intermediari esterni, servendosi di noi come intermediario principale, dovranno mantenere un minimo di 1, USD o equivalente in altra valuta. I clienti del Canada non soddisfano i requisiti per i conti a margine di portafoglio per via delle restrizioni IDA vigenti.

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Inoltre, tutte le azioni, opzioni su azioni e opzioni su indici canadesi, le azioni europee e le posizioni su azioni asiatiche sono calcolate sulla base delle normative standard della marginazione basata su regole previste, quindi il margine di portafoglio non è disponibile per tali prodotti.

I conti aventi liquidità al di sotto del minimo didollari saranno soggetti a un margine aggiuntivo, per effetto del quale il conto subirà una progressiva transizione verso livelli di margine vicini a quelli del metodo Reg T mentre la liquidità continuerà a diminuire.

Meccanismi del margine di portafoglio Nel margine di portafoglio i conti di trading sono suddivisi in tre gruppi di componenti: gruppi Categoria, ovvero tutte le posizioni aventi lo stesso sottostante, gruppi Prodotto, ovvero categorie estremamente connesse, e gruppi Portafoglio, cioè prodotti strettamente connessi.

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Il portafoglio potrebbe comprendere prodotti quali indici ad ampio raggio, indici di crescita, indici a bassa capitalizzazione e indici FINRA. Il calcolo del margine di portafoglio inizia al livello più basso, cioè la categoria.

Tutte le posizioni con la stessa categoria sono raggruppate tra loro e sottoposte a stress test il prezzo del sottostante e la volatilità implicita sono modificati secondo i seguenti parametri: Uno stress standardizzato del sottostante. Uno stress del sottostante basato sul mercato.

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Per ciascuna categoria si calcola una variazione storica di cinque deviazioni standard. Questa variazione di cinque deviazioni standard si basa su 30 giorni di dati di Apertura, Massimo, Minimo e Chiusura forniti da Bloomberg, a eccezione delle festività e dei fine settimana.

La categoria viene sottoposta a stress verso l'alto con cinque deviazioni standard e verso il basso con altre strategie di lavoro per le opzioni deviazioni standard. Gli stessi requisiti di margine speciali per OTCBB, Pink Sheet e azioni a bassa capitalizzazione applicabili secondo il Reg T sono applicabili anche per il margine di portafoglio.

Si applicano tutti i parametri di stress sopra menzionati, e la peggior perdita possibile è il requisito di margine per la categoria. Quindi, le correlazioni standard tra le categorie di un determinato prodotto sono applicate come scostamenti.

Infine, le correlazioni standard tra prodotti sono applicate come scostamenti.

: requisiti relativi ai margini delle opzioni

In caso di azioni e future su singole azioni gli scostamenti sono ammessi solamente entro una categoria e non tra prodotti e portafogli. Una volta esaminati tutti gli scostamenti, si combinano tutte le perdite peggiori e il numero risultante rappresenta il requisito di margine per tale conto. Per un elenco completo dei prodotti e degli scostamenti, si prega di consultare la sezione Allegato: gruppi di prodotti e parametri di stress alla fine del presente documento.

Il nostro sistema di marginazione infra giornaliero in tempo reale ci permette di applicare le normative in materia di margini di day trading ai conti a margine di portafoglio sulla base della liquidità in tempo reale, affinché i conti Pattern Day Trading siano sempre in grado di negoziare in base al proprio potere di acquisto completo in tempo reale.