Opzioni settimanalmente per data di scadenza. Indice dei contenuti


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Purtroppo il COT non è disponibile su tutti i sottostanti. E' offerto su tutte le valute singole, ma non su tutti i crosses valutari solo quelli contro USDpoichè i currency futures sono basati sui Cross contro USD.

E' offerto sugli Indici americani i più importanti e sulle Commodities. Gli altri sottostanti offrono la sola visualizzazione del semplice grafico.

opzioni settimanalmente per data di scadenza

Il grafico visualizzato copre un periodo pari a circa 7 mesi. Possiamo aggiornare il grafico fino alcliccando su un trimestre specifico Mar, Jun, Sept, Dec e scegliendo l'anno.

Possiamo inoltre decidere se mantenere il grafico giornalierio D oppure settarlo settimanalmente W o mensilmente M. In questi casi, la grandezza temporale rimane opzioni settimanalmente per data di scadenza di circa 7 mesi.

Per quanto riguarda il Sentiment, non consideratelo. Non contano le opinioni, ma solamente i dati oggettivi. Sulla sinistra si apre un pannello di controllo con le finestre "Database" e "Output". Il CFTC calcola il delta ponderato per i contratti in Opzioni e li somma per calcolare il numero equivalente di contratti Futures da includere nel report.

Questi reposts cominciano da marzo La seconda finestra fornisce le seguenti opzioni: - Net Position: è il calcolo più comune e quello preconfigurato.

Il risultato è dato dalla sottrazione delle posizioni long dalle posizioni short per ogni gruppo large, small e commercials e viene visualizzato sotto il grafico.

Per/Corso “Weekly Cash Options” | Le Opzioni Americane insegnate in Italia

Se volete eliminare uno o due dei gruppi e focalizzarvi sui dati di uno solo, cliccate a sinistra sui bottoni colorati e li deselezionerete. Questo indice riscala i risultati delle posizioni nette ad un range compreso tra 0 e basato sullo specifico periodo inserito nella finestra sottostante "Weeks" che rappresenta il numero di settimane su cui viene calcolato l'Indice. Di default è settato a 26 Weeks cioè gli ultimi 6 mesi.

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Se volete vedere i dati calcolati sull'ultimo anno, utilizzate il 52 weeks. Il COT index trova il più alto ed il più basso valore di Net position entro il numero di settimane impostato ed assegna i valori di e 0.

Tutti gli altri valori di Net position vengono calcolati proporzionalmente a questo range.

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Di default viene indicato l' Open Interestcioè il totale dei contratti long o short aperti nel mercato e non il volume o la somma di entrambi i contratti. Possono inoltre essere visualizzati i soli contratti long o short delle 3 categorie di operatori e possono essere aggiunte altre finestre sotto il grafico.

Quindi, riassumendo, Timingcharts ci permette di visualizzare i dati oggettivi delle posizioni assunte dai vari investitori sui futures di valute, indici americani e commodities. Come noterete, i Commercials e i Traders assumono posizioni opposte sul mercato. Questo garantisce la liquidità ai mercati futures fornendo alle due categorie le relative controparti.

Creare un evento ricorrente

Una rapida occhiata al COT ci permette quantomeno di tradare nella giusta direzione, ossia long quando gli istituzionali sono a rialzo e short quando gli istituzionali sono a ribasso. Noterete che le posizioni dei traders nei confronti delle 2 valute sono speculari. Un incrocio tra la linea blu e quella verde ci da indicazione di un inversione di atteggiamento e di tendenza nei mercati. Per esempio, se la linea verde incrocia a rialzo la linea tratteggiata, significa che gli speculatori sono passati da ribassisti a rialzisti.

Il dato oggettivo è che le posizioni si sono invertite e che gli speculatori stanno ora accumulando posizioni contrarie rispetto a prima, quindi contratti long. Abbiamo già visto in cosa consiste operare con le Opzioni a scadenza.

Ora vediamo in pratica quali dati possiamo ricavare dalla lettura della tabella delle opzioni accessibile da uno dei più importanti siti gratuiti sulle Opzioni e cioè optionetics. Il sito offre una vasta gamma di servizi ed informazioni sul trading in Opzioni, ma a noi serve essenzialmente come strumento di supporto al trading tradizionale. Per trovare il sottostante, basta andare nella sezione Market Data ed inserire nella finestra "Quote Lookup" il codice indentificativo del sottostante.

Ma a cosa ci serve l'analisi della tabella delle opzioni? Semplicemente a trovare probabili livelli di supporto e resistenze mensili dei vari sottostanti. In che modo? Ora ve lo spiego. L'operatività nelle Opzioni a scadenza consiste nello "scommettere" soldi su dei livelli di prezzo che il sottostante non dovrà superare a rialzo o a ribasso alla data di scadenza del contratto.

In pratica, con l'analisi della tabella possiamo arrivare a determinare con buona probabilità il range di prezzo entro il quale il sottostante rimarrà per un dato periodo.

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Riusciremo cioè a determinare i più probabili livelli di Supporti e Resistenze di periodo. Poichè le opzioni sono a scadenza settimanali o mensili e vengono aggiornate giornalmente, possiamo identificare i livelli settimanali o mensili, dando un'occhiata ogni sera e vedendo su quali livelli di prezzo vengono aperti più contratti dove sono posizionati i soldi guardando quali livelli di prezzo hanno i maggior valore di Open Interest.

Il ragionamento sotteso è abbastanza semplice ed intuitivo. L'analisi va fatta considerando i seguenti dati: 1 il prezzo corrente del sottostante. Lo Strike corrisponde al prezzo della scommessa.

Vediamo i 4 casi possibili dell'operatività con le Opzioni a scadenza. Analizzandole relativamente al prezzo corrente del sottostante e tenendo conto che il costo per l'acquisto e la vendita di Call e Put non ci servirà per le nostre analisi. Purtroppo le tabelle delle opzioni non ci dicono se le Put o le Call sono state vendute o comprate e possiamo solo ipotizzarlo mediante il seguente ragionamento.

Da tale supposizione ne deriva che molto probabilmente i traders istituzionali abbiano venduto le Call e acquistato le Put di strike superiori al prezzo corrente del sottostante.

Quei livelli rappresentano quindi delle possibili Resistenze.

Se il sottostante quota 95, è più facile che il prezzo rimanga sopra il livello di 90 piuttosto che esso scenda al di sotto. Da quest'altra supposizione, deriva che molto programma che fa soldi senza investimenti i traders istituzionali abbiano venduto le Put ed acquistato le Call di strike inferiori al prezzo corrente del sottostante.

Quei livelli rappresentano quindi dei possibili Supporti. In questo modo quindi possiamo determinare i più probabili livelli di Supporto e di Resistenza, in modo da gestire la nostra attività, sopratutto per quanto riguarda il day trading di breve e brevissimo periodo. Ora va detto che gli istituzionali, cercheranno in tutti i modi di influenzare l'andamento del prezzo per difendere le proprie "scommesse" sulle opzioni, cercando di sfruttare a proprio vantaggio sia l'attività diretta sul sottostante Azioni, Futures, Forex che quella sulle opzioni.

Ecco perchè i mercati vengono in qualche modo manipolati dagli squali della finanza. Guardando la tabella noterete che gli Open Interests non saranno concentrati su un solo livello di prezzo ma saranno posizionati su svariati Strikes, quindi svariati livelli di resistenze e di supporti.

Una Buona Occasione - Date di scadenza - Indagine statistica

Ebbene, quali sono i livelli che dobbiamo tenere in maggiore considerazione? Per il livello di Resistenza, teniamo d'occhio il livello di Call e Put Strike inferiore con maggior valore di Open Interest aperti, poichè soddisferà anche tutti i livelli superiori, se il prezzo non deve scendere sotto tale livello.

Per il livello di Supporto, teniamo d'occhio il livello opzioni settimanalmente per data di scadenza Put e Call Strike superiore con maggior valore di Open Interest aperti, poichè soddisferà anche tutti i livelli inferiori, se il prezzo non deve salire sopra quel livello.

Guardate lo schema qui sotto.

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